平台入门与运行机制

第一次接触 PTrade，先弄清「它是什么、怎么跑、一个交易日里引擎在什么时间点做什么」。本章帮你建立全局认知，后面写策略才不会在时机上踩坑。

PTrade 是什么

PTrade 是券商提供的量化交易平台，策略用 Python 编写，引擎按事件驱动自动执行：你只需实现几个约定名称的函数（如 initialize、handle_data），引擎会在对应的时间点回调它们。相比手动盯盘下单，PTrade 把「信号计算 → 下单 → 持仓管理」全自动化了。

它最擅长的是 A 股场景：普通股票、ETF、可转债、国债逆回购、融资融券、IPO 打新都有现成 API；同时也支持中金所股指和国债期货的投机回测与交易。

三大模块

PTrade 客户端把工作流分成三个独立模块，策略一般按顺序流转：

模块	作用	关键能力
研究	在线 Jupyter，探索数据、验证想法	自由调用 `get_history` / `get_fundamentals`，无下单风险
回测	用历史数据驱动策略，评估表现	收益曲线、评价指标、逐笔日志；可设佣金/滑点/底仓
交易	接入实盘账户自动运行	日/分钟/tick 三档频率，直接报单到柜台

一份策略代码同时兼容回测和交易。用 is_trade() 判断当前场景：回测返回 False，交易返回 True，据此可以关闭回测专属的设置函数或切换数据源。

运行频率

频率决定 handle_data 被回调的节奏，新建回测或交易时选定：

频率	触发周期	可用场景	典型用途
日线（daily）	每个交易日一次	回测 + 交易	低频选股、月度调仓
分钟（minute）	每根分钟 K 线结束	回测 + 交易	趋势跟踪、日内择时
tick	每 3 秒一次	仅交易	抢涨停、做 T、套利

日线回测在每日 15:00 触发；日线交易默认尾盘 14:50。
分钟级别在每根分钟 K 线收盘后触发，回测覆盖 9:31~~11:30、13:01~~15:00。
tick 级别通过 tick_data 或 run_interval 实现，运行区间 9:30~14:59，最小 3 秒。

一个交易日的时间线

PTrade 引擎在每个交易日按固定节奏执行事件函数，理解这条时间线是写对策略的基础：

时间	事件	做什么
盘前（回测 8:30 / 交易 9:10）	`before_trading_start`	初始化日内变量、获取昨日数据、更新股票池
9:30~15:00	`handle_data` / `run_daily` / `run_interval` / `tick_data`	盘中信号计算与下单
15:30	`after_trading_end`	盘后日志、对账、保存数据

before_trading_start 在交易场景中若 9:10 前启动会因行情未更新取到脏数据，所以实时行情查询尽量放在 9:10 之后或 handle_data 中。
after_trading_end 执行时机由券商配置决定，一般 15:30，此时已收盘、适合做统计和落盘。
非交易日 handle_data 不会触发。

业务类型与品种

PTrade 按业务类型区分策略，不同类型可用的 API 不同：

股票（stock）：普通买卖（单位：股）、可转债（单位：张，T+0）、ETF/LOF、国债逆回购、盘后固定价委托。
融资融券（rzrq）：担保品买卖、融资买入、融券卖出、卖券还款、买券还券等。
期货（future）：投机类型开平仓（单位：手，T+0）。

用 get_business_type() 可在代码里拿到当前业务类型（返回 'stock' / 'rzrq' / 'future'），据此分支调用不同 API。

品种代码与价格精度

市场	代码尾缀	示例
上海	`.SS`（全称 `XSHG`）	`600570.SS`
深圳	`.SZ`（全称 `XSHE`）	`000001.SZ`
指数	`.XBHS`	`000300.SS`
中金所期货	`.CCFX`	`IF2312.CCFX`

下单时注意价格精度，否则委托会被柜台拒绝：股票 0.01、可转债/ETF/LOF 0.001、国债逆回购 0.005、股指期货 0.2、国债期货 0.005。

小结

PTrade 用 Python 写策略、事件驱动执行；研究→回测→交易三模块逐级落地；日/分钟/tick 三档频率对应不同节奏；一个交易日按盘前→盘中→盘后的事件链推进。理解了这些，下一步就是把策略的「骨架」搭起来：策略结构与事件。