无限易 PythonGo

无限易（Infinitrader）是一款覆盖国内期货、期权、证券、金交所等多市场的专业交易终端。它内置的 PythonGo 功能允许用户直接用 Python 编写程序化策略——订阅行情、合成 K 线、计算指标、自动报单撤单、 管理持仓，全程在客户端内运行。和金字塔 PEL、文华麦语言这类「专用脚本语言」不同，PythonGo 背后是 完整的 Python 3.12 环境，numpy、pandas、talib 都能用，写法自由度更高。

本手册把 PythonGo 从安装环境、策略骨架、行情与交易接口，到回测和 K 线图扩展，拆成六章， 每章配可复制的 Python 示例，照着做就能跑通。

适用市场

• 期货 / 期权：上期所（SHFE）、能源中心（INE）、大商所（DCE）、郑商所（CZCE）、中金所（CFFEX）——PythonGo 的主战场，Tick 级行情、开平今指令完整支持。
• 证券 / 股票期权：支持证券（产品类型 7）与股票期权（8）品种。
• 金交所现货 / 递延 / 远期：对应产品类型 9 / a / b。
• 标准套利合约：通过专用的 KLineGeneratorArb 合成器支持两腿行情。

核心能力一览

策略结构速览

PythonGo 策略就是一个 Python 文件里继承 BaseStrategy 的类，核心由「参数映射 + 回调函数」组成：

from pythongo.base import BaseParams, BaseState, BaseStrategy, Field


class Params(BaseParams):
    """参数映射模型——展示在 PythonGO 窗口参数栏"""
    exchange: str = Field(default="", title="交易所代码")
    instrument_id: str = Field(default="", title="合约代码")


class DemoTest(BaseStrategy):
    """策略描述——会显示在策略列表"""
    def __init__(self) -> None:
        super().__init__()
        self.params_map = Params()

    def on_start(self) -> None:
        super().on_start()
        self.output("策略启动了")

• 类名必须和文件名一致（无限易靠文件名找类）。
• 以 on_ 开头的是回调函数，由无限易在特定时机调用。
• 参数用 Field(default=..., title=...) 定义，界面可直接编辑。

详见 策略结构与回测。

学习路径

1. 装好环境、跑通第一个策略 → 无限易与PythonGo入门
2. 吃透策略骨架：参数、回调、回测 → 策略结构与回测
3. 掌握行情订阅与 K 线指标 → 行情接口
4. 学会报单、平仓、查持仓资金 → 交易接口
5. 实战：双均线与 TWAP 拆单 → 策略示例
6. 进阶：K 线图 UI 与定时器 → UI与扩展

左侧导航列出了本手册的全部章节，随时可以跳转查阅。