交易接口 · PowerQuant

策略算出信号后要落地成单子。PythonGo 的交易接口都封装在 BaseStrategy 里，本章按「下单 → 平仓 → 撤单 → 查询 → 回调」的顺序讲清楚。

一、报单函数 send_order

send_order 是最常用的开仓报单函数，返回报单编号（-1 表示失败）：

order_id = self.send_order(
    exchange=self.params_map.exchange,
    instrument_id=self.params_map.instrument_id,
    volume=2,
    price=tick.last_price + 1,        # 超价 1 跳
    order_direction="buy",            # "buy" 买 / "sell" 卖
    order_type="GFD",                 # GFD 限价 / FAK / FOK
    investor="",                      # 留空用默认账号
    hedgeflag="1",                    # 1 投机（默认）
    market=False                      # False 限价单 / True 市价单
)

参数	类型	含义	默认
`exchange` / `instrument_id`	`str`	交易所 / 合约	必填
`volume`	`int`	手数	必填
`price`	`float`	价格	必填
`order_direction`	`Literal["buy","sell"]`	方向	必填
`order_type`	`Literal["GFD","FAK","FOK"]`	报单指令	`"GFD"`
`hedgeflag`	`Literal["1"~"5"]`	投机套保标志（1 投机）	`"1"`
`market`	`bool`	是否市价单	`False`
`memo`	`Any`	报单备注（回调里可识别）	`None`

order_direction 用语义化的 "buy" / "sell"，框架内部再转成交易所的 0/1。这是新版对旧版的改进。

二、自动平仓 auto_close_position

平仓要区分今昨仓（尤其上期所），auto_close_position 自动处理平今优先逻辑：

self.auto_close_position(
    exchange=self.params_map.exchange,
    instrument_id=self.params_map.instrument_id,
    volume=abs(position.net_position),
    price=tick.bid_price1,
    order_direction="sell",
    shfe_close_first=False             # True 则上期所平昨仓优先
)

参数和 send_order 基本一致，多一个 shfe_close_first（上期所平仓昨仓优先）。当既平了昨仓又平了今仓时，只返回最后一次平仓的报单编号。

如果需要精确控制开平标志，可以用底层 make_order_req，手动传 offset（"0" 开 / "1" 平 / "3" 平今）。

三、撤单 cancel_order

result = self.cancel_order(order_id=123)
# -1: 报单编号不存在; 0: 撤单请求发送成功（不代表已撤成功）

撤单是异步的——请求发出后，真正撤单成功会通过 on_cancel 回调通知。

四、持仓与资金查询

方法	含义	返回
`get_position(instrument_id, hedgeflag="1", simple=False)`	查单合约双向持仓	`Position`
`get_all_position(simple=False)`	查所有账号全部持仓（v2025.1112+）	嵌套字典
`get_account_fund_data(investor)`	查账号资金	`AccountData`
`get_instrument_data(exchange, instrument_id)`	查合约信息（合约乘数等）	`InstrumentData`
`get_investor_data(index=1)`	查投资者信息	`InvestorData`
`get_instruments_by_product(exchange, product_id, raw_data=True)`	查品种下所有合约	列表

position = self.get_position(self.params_map.instrument_id)
if position.net_position > 0:
    # 有多头持仓，死叉时平仓
    self.auto_close_position(
        exchange=self.params_map.exchange,
        instrument_id=self.params_map.instrument_id,
        volume=position.net_position,
        price=tick.bid_price1,
        order_direction="sell"
    )

Position 对象关键字段

Position 含 long / short（多/空单向持仓，类型 Position_p）和 net_position（净持仓）、position（总持仓）。Position_p 里最常用的是 position（总持仓量）、close_available（可平）、open_avg_price（开仓均价）、position_profit（持仓盈亏）。

get_position 的 simple=True 返回实时持仓（无延迟），但缺少 position_cost、close_profit 等字段，按需选择。

五、报单回调

报单发出后，状态变化会通过回调推送：

回调	触发时机	参数
`on_order(order: OrderData)`	报单状态变化（成交、撤单等）	`OrderData`
`on_trade(trade: TradeData, log=False)`	报单成交	`TradeData`
`on_cancel(order: CancelOrderData)`	收到撤单推送	`CancelOrderData`
`on_error(error: dict)`	报单错误或代码运行错误	含 `errCode`/`errMsg`/`orderID`

def on_order(self, order: OrderData) -> None:
    super().on_order(order)
    if order.status == "全部成交":
        self.output(f"成交 {order.instrument_id} {order.traded_volume} 手")
    elif order.status in ("部成部撤", "已撤销"):
        self.output(f"报单 {order.order_id} 已撤")

def on_error(self, error: dict) -> None:
    super().on_error(error)
    self.output("错误:", error)

on_error 里如果有 orderID 键，说明是报单错误（如资金不足、超仓位）；否则是代码运行错误。errCode 为 0004 时是撤单错误。

六、trading 开关

self.trading（bool）控制报单函数是否真正对外发单。设为 False 后调用 send_order 也不会下单。on_start 会自动设为 True，on_stop 设为 False。你可以临时用它做「只看信号不下单」的模拟。

小结

send_order 开仓、auto_close_position 平仓（平今优先）、cancel_order 撤单、get_position 查持仓；状态变化走 on_order / on_trade / on_cancel / on_error 回调。下一步看完整实战：策略示例。