天勤 TqSdk

天勤量化（TqSdk）是一个基于 Python 的专业期货量化交易框架，由信易快期团队开发。它封装了 CTP 底层接口，用一套简洁的 API 同时覆盖 行情订阅、策略编写、历史回测、模拟交易和实盘交易——你只需要写一份 Python 代码，切换参数就能在回测、模拟、实盘三种模式间无缝迁移。

和通达信那种「公式语言」不同，TqSdk 是纯 Python——你可以自由使用 pandas、numpy、scipy 等任何 Python 库，灵活度远超脚本化公式平台。

适用市场

• 期货 / 期权：TqSdk 的主战场，支持国内全部期货交易所（中金所、上期所、大商所、郑商所、广期所、能源中心）的商品期货、股指期货和期权。
• 股票 / ETF：支持股票行情获取和回测，实盘股票交易需要对应券商或专业版支持。
• 外盘行情（如 CME）可通过专业版订阅。

核心能力一览

能力	说明	对应章节
安装与快速入门	pip 安装、注册快期账户、第一个程序	安装与快速入门
策略结构	TqApi 核心类、wait_update 循环、数据引用	Python 策略结构
行情接口	get_quote / get_kline_serial / Tick 数据	行情接口 TqApi
交易下单	insert_order / cancel_order / 目标持仓工具	交易接口与下单
技术指标	tqsdk.ta 内置 MACD / KDJ / BOLL 等 60+ 指标	技术指标 ta
历史回测	TqBacktest 回测引擎、回测报告	回测 TqBacktester
模拟与实盘	TqSim / TqKq 模拟、TqAccount 实盘	模拟与实盘
期权交易	期权链查询、Greeks、隐含波动率	期权基本使用

策略结构速览

每个 TqSdk 程序都遵循同一个骨架——创建 API → 获取数据引用 → 循环等待更新 → 处理逻辑：

from tqsdk import TqApi, TqAuth

# 1. 创建 API 实例（必填快期账户）
api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

# 2. 获取行情/K线引用
quote = api.get_quote("SHFE.rb2410")
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2410", 60)

# 3. 主循环：等待数据更新，处理策略
while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        ma5 = klines.close.iloc[-5:].mean()
        if klines.close.iloc[-1] > ma5:
            print("价格上穿均线")

• TqApi 是核心，一个程序只有一个实例。
• wait_update() 是心跳——所有网络收发、后台任务都在这里完成。
• 数据对象（quote / klines / account）是动态引用，随 wait_update() 自动更新。

详见 Python 策略结构。

三种运行模式

TqSdk 最大的设计亮点：同一份代码，三种模式。

模式	创建方式	用途
回测	TqApi(TqSim(), backtest=TqBacktest(...))	历史数据验证策略
模拟	TqApi(TqKq(), auth=...) 或 TqApi(TqSim(), auth=...)	实时行情下的模拟撮合
实盘	TqApi(TqAccount("期货公司", "账号", "密码"), auth=...)	真金白银交易（需专业版）

学习路径

1. 装好环境、跑通第一个程序 → 安装与快速入门
2. 理解 TqApi 和 wait_update 循环 → Python 策略结构
3. 掌握行情接口 → 行情接口 TqApi
4. 学会下单和持仓管理 → 交易接口与下单
5. 用内置指标算 MACD / KDJ → 技术指标 ta
6. 回测验证策略 → 回测 TqBacktester
7. 上模拟盘 / 实盘 → 模拟与实盘
8. 进阶：期权策略 → 期权基本使用

左侧导航列出了本手册的全部章节，随时可以跳转查阅。