行情接口TqApi

行情数据是策略的原料。TqSdk 提供三个核心函数获取不同粒度的行情：get_quote（实时盘口）、get_kline_serial（K 线序列）、get_tick_serial（Tick 序列）。它们返回的都是动态引用对象，随 wait_update() 自动更新。

get_quote：实时盘口行情

获取一个合约的实时盘口行情，包括最新价、买卖五档等：

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
quote = api.get_quote("SHFE.rb2410")

while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(quote, "last_price"):
        print(quote.datetime, quote.last_price, quote.bid_price1, quote.ask_price1)

Quote 常用字段

字段	含义
`last_price`	最新价（未收到时为 NaN）
`bid_price1` ~ `bid_price5`	买一到买五价
`ask_price1` ~ `ask_price5`	卖一到卖五价
`bid_volume1` ~ `5` / `ask_volume1` ~ `5`	买卖五档量
`open` / `high` / `low` / `close`	开高低收
`volume`	成交量
`open_interest`	持仓量
`pre_settlement` / `pre_close`	昨结算 / 昨收盘
`upper_limit` / `lower_limit`	涨停 / 跌停价
`price_tick`	最小变动价位
`volume_multiple`	合约乘数

NaN 陷阱：数据未到位时，last_price 等字段为 NaN。比较前必须用 math.isnan() 检查，否则结果不可预测。

get_kline_serial：K 线序列

请求指定合约和周期的 K 线序列，返回 pandas DataFrame：

# 1 分钟线，默认 200 根
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2410", 60)

# 日线，取 500 根
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2410", 86400, data_length=500)

while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        print("收盘价:", klines.close.iloc[-1])

参数说明

参数	含义
`symbol`	合约代码，如 `"SHFE.rb2410"`
`duration_seconds`	K 线周期（秒）：`60` = 1 分钟，`3600` = 1 小时，`86400` = 日线
`data_length`	序列长度，默认 200，最大 10000

日线以上的周期必须是 86400 的整数倍，最大 28 天。

DataFrame 列

列名	含义
`datetime`	K 线起点时间（纳秒时间戳）
`open` / `high` / `low` / `close`	开高低收
`volume`	成交量
`open_oi` / `close_oi`	起始 / 结束持仓量

时间戳转换用 tqsdk.tafunc.time_to_datetime() 或 datetime.fromtimestamp(ns / 1e9)。

多合约 K 线对齐

传入合约列表，可以获取按时间对齐的多合约 K 线——非常适合价差分析：

# 期权和标的对齐
klines = api.get_kline_serial(["DCE.m2501-C-3000", "DCE.m2501"], 86400, 30)
# 标的收盘价在 klines.close，期权收盘价在 klines.close1
spread = klines.close1 - klines.close

副合约字段名在原字段后加数字后缀：open1、close1、high2 等。

注意：不要修改或重命名返回的 DataFrame 列名，否则数据不会更新。

get_tick_serial：Tick 序列

获取 Tick 级别数据，精度比 K 线更高：

serial = api.get_tick_serial("SHFE.rb2410", 200)

while True:
    api.wait_update()
    print(serial.iloc[-1].last_price, serial.iloc[-1].bid_price1, serial.iloc[-1].ask_price1)

Tick 数据包含每笔成交的最新价、买卖一档、当日均量等，适合高频或对冲策略。

其他常用查询函数

函数	含义
`get_quote_list(symbols)`	批量获取多个合约的盘口行情
`get_trading_status(symbol)`	获取合约交易状态（集合竞价/连续交易）
`query_symbol_info(symbol)`	查询合约信息（乘数、保证金等）
`query_quotes(...)`	按条件搜索合约
`get_trading_calendar(start, end)`	获取交易日历

is_serial_ready：判断数据是否到位

订阅大量数据时，首次可能需要等待。用 is_serial_ready() 判断是否接收完毕：

klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2410", 60, data_length=3000)
while True:
    api.wait_update()
    if api.is_serial_ready(klines):
        print("数据已到位，共", len(klines), "根")
        break

小结

get_quote() 拿实时盘口，get_kline_serial() 拿 K 线，get_tick_serial() 拿 Tick。
所有返回都是动态引用，随 wait_update() 自动更新。
用 is_changing() 判断数据变化，用 is_serial_ready() 判断首次到位。
注意 NaN 陷阱和 DataFrame 列名不可修改。

接下来学习怎么下单交易：交易接口与下单。