TBQuant

TBQuant 是 TradeBlazer（交易开拓者）的新一代量化交易平台，国内期货程序化领域的老牌选手。与通达信/文华麦语言那种「一行一句」的公式语言不同，TBQuant 走的是事件驱动编程路线—— 用类 C++/Pascal 风格的 TB 语言，在 OnBar（K 线触发）等事件回调里写策略逻辑，表达力更强，适合复杂策略与多品种组合。

本手册把 TBQuant 策略开发的完整流程拆成若干章节，从安装界面、TB 语法、函数库，到回测优化与 TBPY，每章都配可复制的示例，照着做就能上手。

适用市场

期货 / 期权：主力市场，支持多品种、多周期、组合策略，行情与交易体验成熟。
股票：同样支持，可做股票选股与自动化交易。
如果你只做 A 股指标与选股，通达信可能更轻量；做期货程序化，TBQuant 是主流选择之一。

核心能力一览

能力	说明	对应章节
安装与界面	下载登录、主界面分区、连接交易账户	安装与界面入门
两种开发方式	公式应用（技术分析）vs 策略（事件驱动交易）	两种开发方式
事件驱动模型	OnReady / OnBar / OnTick / OnOrder / OnFill 回调	事件驱动模型入门
TB 语言类型与变量	Numeric/Integer/Bool/String、Params/Vars/Events	TB语言类型与变量
行情与交易函数	Close/High/Vol、Buy/Sell/SellShort/BuyToCover、MarketPosition	行情与交易函数
统计与指标函数	AverageFC/XAverage/StandardDev/CrossOver 等	统计与指标函数
策略回测	历史回测、回测报告解读、常见陷阱	策略回测
参数优化	参数寻优、步长设置、过拟合防范	参数优化
多品种组合与 TBPY	多数据源组合、Python 接口 TBPY	多品种组合与TBPY

两种开发方式速览

TBQuant 里写代码有两种入口，先认清自己要哪种：

	公式应用（技术分析）	策略（事件驱动）
用途	写指标、画线、技术分析	写交易策略、自动下单
代码结构	顺序执行的公式段	Params / Vars / Events 三段式
触发方式	每根 K 线整体重算	按事件回调（OnBar 等）
能否下单	不能（只画图/输出）	能（Buy/Sell 等交易函数）
适合	自定义指标、辅助看盘	程序化交易、回测、实盘

新手大多从「策略」入手——因为最终目的是让程序自动交易。详见两种开发方式。

一段策略长什么样

// 双均线策略（事件驱动）
Params
    Numeric FastLen(5);
    Numeric SlowLen(20);
Vars
    Numeric maFast;
    Numeric maSlow;
Events
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        maFast = AverageFC(Close, FastLen);
        maSlow = AverageFC(Close, SlowLen);

        If (MarketPosition != 1 && CrossOver(maFast, maSlow))
            Buy(1, Open);                 // 金叉买开
        If (MarketPosition == 1 && CrossUnder(maFast, maSlow))
            Sell(0, Open);                // 死叉卖平
    }

Params 声明可调参数，Vars 声明变量，Events 里写事件回调。
Close / High / Low / Open / Vol 是行情数据（Bar 数据），AverageFC 是快速均线。
Buy / Sell / SellShort / BuyToCover 是交易动作，MarketPosition 表示当前持仓方向（1 多 / -1 空 / 0 空仓）。

函数体系速查

分类	代表函数/关键字	作用
Bar 行情数据	`Close` `High` `Low` `Open` `Vol` `Time` `CurrentBar`	当前 K 线数据
实时盘口	`Q_Last` `Q_AskPrice` `Q_BidPrice` `Q_UpperLimit`	实时行情快照
统计指标	`AverageFC` `XAverage` `StandardDev` `Highest` `Lowest`	均线/极值/离散度
交叉判断	`CrossOver` `CrossUnder`	上穿/下穿
交易动作	`Buy` `Sell` `SellShort` `BuyToCover`	开/平多空
持仓与账户	`MarketPosition` `A_FreeMargin` `A_CurrentEquity`	持仓方向/账户资金
对象	`Order` `Fill` `Position`	委托/成交/持仓结构体

学习路径

装好软件、熟悉界面、连上账户 → 安装与界面入门
认清公式应用与策略的区别 → 两种开发方式
吃透事件驱动思路：OnBar 何时被调用 → 事件驱动模型入门
掌握 TB 语言类型与变量 → TB语言类型与变量
会用行情与交易函数 → 行情与交易函数
掌握统计与指标函数 → 统计与指标函数
回测、优化与组合 → 策略回测 / 参数优化 / 多品种组合与TBPY

左侧导航列出了本手册的全部章节，随时可以跳转查阅。

下一步

第一次用 TBQuant？从安装与界面入门开始。