TBQuant 事件驱动模型入门

如果你从文华麦语言或通达信公式过来，第一道坎是思维方式的转变： 公式语言是「逐 K 线、自上而下跑一遍公式」，而 TBQuant 的策略是事件驱动—— 你写的不是一整段公式，而是「当某件事发生时，要做什么」的回调函数。 理解了事件，TBQuant 就顺了。

什么是事件驱动

平台在不断产生「事件」：一根新 K 线闭合了、一个新的逐笔 Tick 来了、一笔委托成交了…… 你不用主动去查，而是把逻辑挂到对应的事件上，事件发生时平台自动调用你的代码。

类比：公式语言像「每节课都从头讲一遍」，事件驱动像「铃响了（事件）才去做对应的事」。

几个核心事件

新手 90% 的时间只需要关心 OnBar：每根 K 线走完，把你的策略逻辑在 OnBar 里跑一遍。

执行流程

策略启动 → OnInit（订阅数据/初始化）→ OnReady（数据就绪、设置）
        ↓
行情推动 → 每根 K 线闭合 → OnBar（你的策略逻辑）
        ↓
        （期间若有逐笔）→ OnTick
        ↓
下单后   → OnOrder / OnFill / OnPosition（回报）
        ↓
策略退出 → OnExit

关键是：OnBar 会被反复调用，每次调用代表「一根新 K 线」。 所以你在 OnBar 里写的代码，语义就是「站在当前这根 K 线的角度，该怎么决策」。

一个最小策略

Params
    Numeric FastLen(5);
    Numeric SlowLen(20);
Vars
    Numeric maFast;
    Numeric maSlow;
Events
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        maFast = AverageFC(Close, FastLen);   // 计算快慢均线
        maSlow = AverageFC(Close, SlowLen);

        If (MarketPosition != 1 && CrossOver(maFast, maSlow))
            Buy(1, Open);                      // 金叉买开
        If (MarketPosition == 1 && CrossUnder(maFast, maSlow))
            Sell(0, Open);                     // 死叉卖平
    }

逐段读：

• Params：可调参数（回测/实盘时能改），给了默认值 5、20。
• Vars：策略里用的变量，每根 K 线重新计算。
• Events 里的 OnBar：每根 K 线闭合时执行——算均线、判断交叉、决定是否下单。
• MarketPosition 表示当前持仓方向（1=多头），用它避免重复开仓。
• Buy / Sell 是交易动作，CrossOver / CrossUnder 判断交叉。

公式思维 vs 事件思维

小结

• 事件驱动 = 「某件事发生时，执行一段逻辑」，你写的是回调，不是整段公式。
• 新手主战场是 OnBar：每根 K 线闭合时跑一遍你的策略；OnInit/OnReady 负责一次性准备。
• Params 设参数、Vars 声明变量、Events 写事件，三者构成一个策略的骨架。
• 想看完整平台介绍，回 TBQuant 总览。

下一步

理解了事件驱动，接下来系统学习 TB 语言的数据类型与变量声明： TB语言类型与变量。