Python策略结构

每个 TqSdk 程序都遵循同一个结构。理解了 TqApi + wait_update + 数据引用这三件事，你就掌握了整个框架的运行逻辑——后面所有的行情函数、交易函数，都建立在这个骨架上。

TqApi：唯一核心

tqsdk.TqApi 是整个框架的核心类，一个程序只应有一个实例。它负责：

建立 WebSocket 连接到行情/交易服务器
在内存中维护业务数据截面（行情、K线、账户、持仓）
发出交易指令
管理协程任务
执行策略回测

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

创建 TqApi 时第一个参数是账户，不传则默认使用 TqSim()（本地模拟）。第二个参数 auth 是必填的快期账户认证。

wait_update：程序的心跳

api.wait_update() 是 TqSdk 中最重要的函数。每次调用它时，会发生这些事：

发出网络数据包——比如你之前调了 insert_order()，真正的报单指令是在下一次 wait_update() 时发出的。
接收服务器数据包，更新内存中的业务数据截面。
让后台任务运行——如 TargetPosTask 调仓任务，只在 wait_update() 时执行。
如果没有数据包，则阻塞等待。

因此，策略程序必须反复调用 wait_update()：

while True:
    api.wait_update()    # 等待数据更新
    do_something()       # 数据有更新时执行你的逻辑

如果不想无限阻塞，可以设置超时：api.wait_update(deadline=time.time() + 30)，超时后返回 False。

内存数据：动态引用

TqApi 在内存中维护了一份完整的业务数据截面。通过 get_quote / get_kline_serial / get_account 等函数获取的是动态引用，不是快照：

account = api.get_account()
print(account.balance)   # 当前权益

# 后续不需要重新调用 get_account
# 每次 wait_update 后，account.balance 自动更新为最新值

这意味着你只需要调用一次 get_account() 拿到引用对象，之后随时读取它的属性就能获得最新数据。

is_changing：判断什么变了

wait_update() 在任何数据更新时都会返回。要判断你关心的对象是否在本次更新中变化，用 is_changing()：

quote = api.get_quote("SHFE.rb2410")
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2410", 60)

while True:
    api.wait_update()
    # 判断行情的某个字段是否变化
    if api.is_changing(quote, "last_price"):
        print("最新价变了:", quote.last_price)
    # 判断是否生成了新 K 线
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        print("新 K 线:", klines.close.iloc[-1])

用法	含义
`is_changing(obj)`	该对象的任意字段有更新 → True
`is_changing(obj, "last_price")`	仅指定字段有更新 → True
`is_changing(obj, ["close", "volume"])`	列表中任意字段有更新 → True

一个典型策略结构

以「开仓 → 持有 → 平仓」为例：

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2410", 60)
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2410")

# 第一阶段：等待开仓条件
while True:
    api.wait_update()
    ma5 = klines.close.iloc[-5:].mean()
    if klines.close.iloc[-1] > ma5:     # 开仓条件
        target_pos.set_target_volume(1)  # 目标持仓设为多头 1 手
        break

# 第二阶段：等待平仓条件
while True:
    api.wait_update()
    ma5 = klines.close.iloc[-5:].mean()
    if klines.close.iloc[-1] < ma5:     # 平仓条件
        target_pos.set_target_volume(0)  # 目标持仓设为空仓
        break

api.close()  # 释放资源

这个结构可以总结为：初始化 → 循环（wait_update → 判断 → 动作） → close。

跨交易日重启

建议每个交易日重启策略程序。长时间不重启可能导致合约信息未更新、隔夜委托单残留等问题。如果使用 TargetPosTask，隔夜重启尤为重要。

小结

TqApi 是唯一核心，管理连接、数据和任务。
wait_update() 是心跳，所有收发和后台任务都在这里完成。
数据对象是动态引用，只需获取一次，自动更新。
is_changing() 用来精准判断哪些数据变了。
程序结束前调用 api.close() 释放资源。

理解了这个结构，接下来看具体怎么拿行情数据：行情接口 TqApi。