策略开发API

米筐策略采用事件驱动模型：平台在特定时机（初始化、每个 bar、每日开盘前）自动调用你定义的同名函数，你在函数里写交易逻辑。本章把策略骨架拆成三部分：事件回调、context 对象、scheduler 定时器。

一、事件回调函数

你的策略必须实现 init 和 handle_bar，其余为可选：

一个典型的多函数骨架：

def init(context):
    context.s1 = '000001.XSHE'
    context.counter = 0

def before_trading(context):
    # 盘前获取财务数据、更新股票池
    context.fundamentals = get_factor(context.s1, ['pe_ratio', 'revenue'])

def handle_bar(context, bar_dict):
    context.counter += 1
    if context.counter == 1:
        order_shares(context.s1, 1000)

def after_trading(context):
    logger.info('今日收盘，现金：%r' % context.portfolio.cash)

二、context 上下文对象

context 是贯穿整个策略的全局变量，用点号 . 存取自定义属性，也承载平台内置属性：

def init(context):
    context.cash_limit = 5000   # 自定义属性，任意命名
    context.s1 = '000001.XSHE'

内置属性一览：

def handle_bar(context, bar_dict):
    # 读取当前总权益和可用现金
    total = context.portfolio.total_value
    cash = context.portfolio.cash
    logger.info('总权益 %.2f，可用现金 %.2f' % (total, cash))

context.portfolio 在混合策略中是股票与期货子账户的汇总；单一品种策略则直接对应股票或期货投资组合。

三、scheduler 定时器

很多策略不需要每个 bar 都交易，而是「每天开盘后 10 分钟」或「每月第一个交易日」调仓。这时用 scheduler，它只能在 init 中注册：

def log_cash(context, bar_dict):
    logger.info('剩余现金：%r' % context.portfolio.cash)

def init(context):
    scheduler.run_daily(log_cash)                              # 每天运行
    scheduler.run_weekly(log_cash, weekday=2)                  # 每周二运行
    scheduler.run_monthly(rebalance, tradingday=1)             # 每月第一个交易日

scheduler 函数必须接收 context 和 bar_dict 两个参数。

精确定时（分钟级）

配合 time_rule 可在分钟回测中精确到具体时分：

from rqalpha_plus.apis import market_open, market_close

def init(context):
    # 每天开盘后 10 分钟（即 9:41）运行
    scheduler.run_daily(my_func, time_rule=market_open(minute=10))
    # 每周最后一个交易日收盘前 1 小时运行
    scheduler.run_weekly(my_func, tradingday=-1, time_rule=market_close(hour=1))

• market_open(hour, minute)：开盘后第几小时几分，分钟范围 [0, 239]。
• market_close(hour, minute)：收盘前第几小时几分。
• time_rule='before_trading'：盘前运行（在 before_trading 之后、handle_bar 之前）。

time_rule 仅在分钟级回测和模拟交易中生效；日回测中只保证当天运行，无法精确到时分。

四、合约池与订阅

handle_bar 的触发依赖于合约池中的合约交易时间。策略创建时已包含的品种会自动触发，但你也可以动态管理：

def init(context):
    subscribe('IF1612')              # 订阅期货合约行情
    update_universe(['000001.XSHE', '600000.XSHG'])  # 重置股票池

def handle_bar(context, bar_dict):
    unsubscribe('IF1612')            # 取消订阅

• subscribe(id)：订阅行情，合约池新增该合约。
• unsubscribe(id)：取消订阅，合约池移除该合约。
• update_universe(ids)：直接覆盖合约池。

单一期货策略必须在 init 中 subscribe 有效合约，否则 handle_bar 不会触发；由于期货有到期日，需保证回测期间始终有活跃合约被订阅。

小结

• 策略骨架 = init + handle_bar + 可选的盘前盘后钩子。
• context 承载自定义变量和 portfolio / stock_account 等内置属性。
• scheduler.run_daily/weekly/monthly + time_rule 实现定时调仓。
• subscribe / update_universe 动态管理合约池。

骨架搭好后，下一步学习如何取数据：数据API。