账户与下单示例

策略算出信号后，下一步就是下单。极智量化提供两套下单函数：一套简单、自动管理策略仓，适合回测；一套精细、直连真实账户，适合实盘。本章讲清它们的区别、常用账户函数，以及回测与实盘的切换。

两套下单函数

组别	函数	特点	适用场景
简单组	`Buy / Sell / SellShort / BuyToCover`	参数少、自动管理虚拟策略仓	历史回测首选
账户组	`A_SendOrder / A_DeleteOrder / A_ModifyOrder`	可指定账户、价格、开平标志、订单类型	实盘精细控制

简单组的四个函数对应期货四类操作：

函数	含义
`Buy(qty, price)`	多头建仓（买开）
`Sell(qty, price)`	多头平仓（卖平）
`SellShort(qty, price)`	空头建仓（卖开）
`BuyToCover(qty, price)`	空头平仓（买平）

# 以最新收盘价买开 1 手基准合约；needCover=True 时若有反向仓先平后开
Buy(1, Close()[-1])
# 指定合约下单
Buy(1, Close()[-1], contractNo="ZCE|Z|AP|MAIN")

回测阶段，Buy/Sell 系列会向虚拟撮合引擎发单并立即成交（只要资金和仓位允许）；实盘阶段，它们同时向虚拟引擎和真实交易后台发单。

A_SendOrder：精细下单

A_SendOrder 针对指定账户、合约发送委托，返回 retCode, retMsg：成功时 retCode 为 0、retMsg 为下单编号；失败时 retCode 为负数。常用参数：

retCode, retMsg = A_SendOrder(
    Enum_Buy(),          # 买卖方向：Enum_Buy/Enum_Sell
    Enum_Entry(),        # 开平类型：Enum_Entry开/Enum_Exit平/Enum_ExitToday平今
    1,                   # 委托数量
    Q_AskPrice(),        # 委托价格
    ContractId,          # 合约号
    UserId,              # 账户号
    Enum_Order_Limit(),  # 订单类型：限价单/市价单
    Enum_GFD(),          # 有效类型：当日有效
    Enum_Speculate()     # 投保标志：投机/套保/套利
)

撤单与改单：

A_DeleteOrder(orderId)   # 撤指定订单
DeleteAllOrders()        # 撤当前策略订阅合约的所有排队单

A_SendOrder 直接发单、不经过确认，会在每次公式计算时发送，务必配合仓位和条件判断使用，不清楚机制时慎用。

常用账户函数

账户函数以 A_ 开头，用于读取真实账户的资金、持仓、订单状态（需先在客户端登录账户）：

函数	含义
`A_AccountID()`	当前交易账户 ID
`A_Available()`	可用资金
`A_Assets()`	账户权益（动态权益）
`A_BuyPosition()`	买仓（多）总量
`A_SellPosition()`	卖仓（空）总量
`A_BuyPositionCanCover()`	多仓可平数量
`A_SellPositionCanCover()`	空仓可平数量
`A_TotalPosition()`	总持仓（正多负空）
`A_OrderStatus(id)`	查询订单状态
`A_OrderFilledPrice(id)`	订单成交价

订单状态用枚举判断：Enum_Filled()（完全成交）、Enum_PartFilled()（部分成交）、Enum_Canceled()（已撤）、Enum_Suspended()（已挂起/排队中）等。

持仓状态：MarketPosition

MarketPosition() 返回当前虚拟策略仓的状态，是简单组下单最常用的判断依据：

1：多头持仓（买仓 > 卖仓）
-1：空头持仓（卖仓 > 买仓）
0：持平

if MarketPosition() <= 0 and 金叉条件:
    Buy(1, Close()[-1])       # 持平或空头时，金叉买开
elif MarketPosition() >= 0 and 死叉条件:
    SellShort(1, Close()[-1]) # 持平或多头时，死叉卖开

回测 vs 实盘

项目	历史回测	实盘
撮合	虚拟后台，资金仓位满足即成交	交易所撮合
初始资金	用户设置	真实账户资金
发单方式	只能 K 线稳定后发单	可选实时发单 / K 线稳定后发单
触发方式	只能 K 线触发	八种触发可组合

开启实盘需要两步：在代码里调 SetActual()（或在界面勾选「实盘运行」）+ 登录并关联对应交易账户（SetUserNo 或界面选择）。连接状态变化时可用 StartTrade() / StopTrade() 恢复或暂停实盘下单。

只想回测、不跑实盘？在 handle_data 开头加 if context.triggerType() != 'H': return，过滤掉实时事件。

一个双均线回测示例

import talib

g_params['FastLength'] = 5
g_params['SlowLength'] = 20

def initialize(context):
    SetBarInterval('ZCE|Z|TA|MAIN', 'M', 1, 500)
    SetTriggerType(5)
    SetOrderWay(2)          # K线稳定后发单

def handle_data(context):
    if CurrentBar() < g_params['SlowLength']:
        return
    ma1 = talib.MA(Close(), g_params['FastLength'])
    ma2 = talib.MA(Close(), g_params['SlowLength'])
    PlotNumeric('ma1', ma1[-1], 0xFF0000)
    PlotNumeric('ma2', ma2[-1], 0x00aa00)

    # 用上一根 Bar 的均线关系判断，避免信号闪烁
    if MarketPosition() <= 0 and ma1[-2] > ma2[-2]:
        Buy(1, Close()[-1])
    if MarketPosition() >= 0 and ma1[-2] < ma2[-2]:
        SellShort(1, Close()[-1])

用 ma1[-2] > ma2[-2]（上一根 Bar 的关系）而非 [-1]，是因为实时 K 线未稳定时最新价会跳动，容易造成「信号出现又消失」。实盘精细下单还要结合 A_BuyPositionCanCover() 等账户函数管理委托状态，可参考系统示例「账户示例」目录下的完整代码。

小结

回测用 Buy/Sell 简单组 + MarketPosition 判断；实盘用 A_SendOrder 账户组 + 订单状态枚举精细管理；开启实盘需 SetActual + 登录账户两步。信号判断尽量用上一根 Bar 的值避免闪烁。下一步进入套利与常用示例，把多合约、止损止盈和参数优化串起来。