交易控制函数
金字塔的程序化交易有两套引擎，对应两套下单函数：图表交易用 BUY/SELL，后台交易用 TBUY/TSELL。
本章讲清这两套函数怎么用、委托类型怎么选、持仓怎么查。
一、图表交易下单函数
图表交易挂在 K 线图上，根据历史计算出「理论持仓」自动下单。四个核心函数：
| 函数 | 含义 | 签名 |
|---|---|---|
BUY | 开多 | BUY(条件, 数量, 委托类型, [价格]) |
SELL | 平多 | SELL(条件, 数量, 委托类型, [价格]) |
BUYSHORT | 开空 | BUYSHORT(条件, 数量, 委托类型, [价格]) |
SELLSHORT | 平空 | SELLSHORT(条件, 数量, 委托类型, [价格]) |
- 条件：布尔表达式，成立即触发下单。
- 数量：期货以「手」为单位，股票以「股」为单位（须为 100 的倍数）。
SELL中填0表示全平。 - 委托类型：决定用什么价格、在什么时机成交（见下表）。
{ 双均线金叉开多、死叉平多 }
MA5 := MA(CLOSE, 5);
MA20 := MA(CLOSE, 20);
BUY(CROSS(MA5, MA20), 1, MARKET); { 金叉开多 1 手，市价 }
SELL(CROSS(MA20, MA5), 0, MARKET); { 死叉全平多 }二、委托类型
委托类型分「本周期」（当根 K 线成交）和「次周期」（下一根成交）两族：
| 本周期 | 次周期 | 含义 |
|---|---|---|
MARKETR | MARKET | 市价委托 |
LIMITR | LIMIT | 限价委托（需填价格参数） |
THISCLOSE | NEXTOPEN | 对价成交（当根收盘 / 次根开盘） |
STOPR | STOP | 触价止损（需填价格参数） |
回测中，本周期类型按当根 K 线收盘价撮合，次周期类型按下一根开盘价撮合。实盘行为与回测一致，选对类型能让回测更贴近真实。
三、后台交易下单函数
后台交易直接操作真实账户持仓，函数名加 T 前缀，委托类型用缩写：
| 函数 | 含义 |
|---|---|
TBUY(条件, 数量, 类型, [P1,P2,账号,代码]) | 后台开多 |
TSELL(条件, 数量, 类型, [P1,P2,账号,代码]) | 后台平多 |
TBUYSHORT(条件, 数量, 类型, [P1,P2,账号,代码]) | 后台开空 |
TSELLSHORT(条件, 数量, 类型, [P1,P2,账号,代码]) | 后台平空 |
后台类型：MKT（市价）、LMT（限价）、FAK、FOK、STP（止损）、DBEST（对手方最优）、WBEST（本方最优）。
{ 后台版双均线策略 }
TBUY(CROSS(MA5, MA20), 1, MKT);
TSELL(CROSS(MA20, MA5), 0, MKT);后台函数还支持指定账号和品种代码，一个策略可以交易多个账户多个品种：
TBUY(条件, 1, MKT, 0, 0, '账号A', 'IF00'); { 指定账户和品种下单 }四、持仓与状态查询
写策略经常要读当前持仓，决定下一步动作：
| 图表函数 | 后台函数 | 含义 |
|---|---|---|
HOLDING | THOLDING | 当前净持仓（正多负空） |
ENTERPRICE | TENTERPRICE | 上次开仓价 |
AVGENTERPRICE | TAVGENTERPRICE | 持仓均价 |
ENTERBARS | TENTERBARS(0) | 距上次开仓几根 |
OPENPROFIT | TOPENPROFIT | 浮动盈亏 |
| — | TBUYHOLDING(1) | 后台多头持仓（按手） |
| — | TSELLHOLDING(1) | 后台空头持仓（按手） |
{ 多头持仓时，跌破开仓价 2% 止损 }
IF HOLDING > 0 AND CLOSE < AVGENTERPRICE * 0.98 THEN
SELL(1, 0, MARKET);五、常用修饰符与控制语句
下单函数后用逗号追加修饰符，控制交易行为：
| 修饰符 / 语句 | 含义 |
|---|---|
ALLOWREPEAT | 允许同周期重复下单 |
ORDERQUEUE | 排队下单，等上一单成交再发下一单 |
PERTRADER | 按可用资金 / 持仓比例下单 |
CLOSEPOSMODE:1 | 平仓时优先平老仓（股票 T+1） |
CLOSEPOSMODE:0 | 优先平今仓（期货 T+0） |
CLOSEPOSMODE:1; { 股票 T+1 模式，优先平老仓 }
ODDLOTSMODE:1; { 禁止零股，按手取整 }
可平 := HOLDING - DAYHOLDING;
SELL(平仓条件 AND 可平>0, 可平, MARKET);小结
- 图表用
BUY/SELL/BUYSHORT/SELLSHORT，后台用加T的同名函数。 - 委托类型决定成交时机与价格，本周期族用于当根、次周期族用于下一根。
- 用
HOLDING/THOLDING读持仓、AVGENTERPRICE算均价做止损。 CLOSEPOSMODE区分期货 T+0 和股票 T+1 平仓顺序。
能把数据函数和下单函数拼成一个完整策略后，下一步学技术指标函数，丰富你的策略工具箱。
