信号执行函数

行情函数和指标函数解决的是「看市场」，信号执行函数解决的是「怎么下单」。 这是指标变成模型的关键一步——没有交易指令，公式永远只是画线，不会产生任何交易。

一、基本交易指令

WT8 麦语言用一组专用指令发出买卖信号，写法是 条件, 指令;（满足条件时立即发出该指令）。

T+0 指令（期货主力，当天可买卖）

指令	含义	说明
BK	买入开仓	建立多头持仓
SK	卖出开仓	建立空头持仓
BP	买入平仓	平掉空头持仓
SP	卖出平仓	平掉多头持仓
BPK	反手（买平后买开）	空单转多单
SPK	反手（卖平后卖开）	多单转空单
STOP	止损下单	立即平掉当前多头或空头持仓
CLOSEOUT	风控清仓	立即清空所有持仓（多头和空头）

T+1 指令（股票，当天买下个交易日才能卖）

指令	含义
BUY	买入
SELL	卖出

BUY/SELL 只支持一开一平过滤模型；T+0 指令不能和 T+1 指令混用。

二、怎么用：基本写法

// 基本写法：满足条件 COND 时发出指令
COND, BK;     // 满足 COND 买开
COND, SP;     // 满足 COND 卖平

一个完整的双均线模型：

MA5  := MA(CLOSE, 5);
MA20 := MA(CLOSE, 20);
CROSS(MA5, MA20), BK;     // 金叉买开
CROSS(MA20, MA5), SP;     // 死叉卖平
AUTOFILTER;               // 一开一平信号过滤

三、一开一平还是一直持仓？

选哪组指令，取决于你的交易方式：

• 不一直持仓（有仓位也有空仓）：用 BK / SP / SK / BP，开仓和平仓分开写。
• 一直保持有持仓（非多即空）：用反手指令 BPK / SPK，两个指令交叉出现。

止损和风控用 STOP 和 CLOSEOUT：

STOP(0, -10);                              // 多单亏损 10 个最小变动价位止损
MONEYTOT <= INITMONEY * (1 - 10/100), CLOSEOUT;   // 权益回撤 10% 清仓

四、一开一平信号过滤模型规则

写入 AUTOFILTER 的模型遵循过滤规则：

1. 连续同方向指令只有第一个有效，其余被过滤。
2. 交易指令必须先开仓后平仓，一开一平配对出现：
   • BK 后只能跟 SP / SPK / CLOSEOUT / STOP；
   • SK 后只能跟 BP / BPK / CLOSEOUT / STOP；
   • 平仓指令后才能接新的开仓指令；
   • 反手指令 SPK 和 BPK 交叉出现。

五、信号执行控制函数

除了基本指令，还有一组函数控制信号怎么执行（委托价、时机、手数）：

函数	作用
SETSIGPRICETYPE(SIG, PRICE)	给不同信号设置不同委托方式（最新价/排队价/对价/追价等）
SETALLSIGPRICETYPE(PRICE)	统一设置所有信号的委托方式
CLOSEKLINE(TYPE, N)	让 K 线提前 N（1-30）秒走完确认信号，抢点差（指令价模型）
T_PLUS(N)	开仓手数为默认手数的 N 倍（仅一开一平模型）
T_PLUS() 类资金管理	配合模组做头寸管理

委托价的可选项包括：NEW_ORDER（最新价）、PASSIVE_ORDER（排队价）、ACTIVE_ORDER（对价）、 TRACING_ORDER（自动连续追）、LIMIT_ORDER（市价）、SIGPRICE_ORDER（触发价）等。

注意：除 NEW_ORDER 外，多数委托方式不支持回测——它们只在模组实盘运行时生效。

小结

• 基本指令 BK/SK/SP/BP 用于开平仓，BPK/SPK 用于反手，STOP/CLOSEOUT 用于止损风控。
• AUTOFILTER 开启一开一平过滤，连续同方向信号只首个有效。
• 委托价、时机、手数由 SETSIGPRICETYPE / CLOSEKLINE / T_PLUS 等函数控制，多用于实盘。

下一步

指令会发了，下一步把模型完整地写出来并丢进回测。看 模型编写与回测，学习收盘价模型/指令价模型的写法和回测报告解读。