模组实盘与移仓
模型回测得再好，也不会自己下单——它需要装进模组才能自动运行。模组是 WT8 的实盘运行平台， 负责信号执行、持仓管理、资金风控、自动移仓。本章讲怎么把模型挂上模组、怎么管、怎么避坑。
一、装入模组的两种方法
方法一：主图回测后直接装入——在 K 线图上右键 →【装入到模组自动交易】，把当前模型带入模组运行。
方法二：在模组平台新建运行单元——软件右上角【量化】→【策略运行模组】打开模组界面，按步骤新建：
- 新建运行单元，定义数据区——选数据合约与周期。
- 选择模型——挑你已经写好并通过回测的模型。
- 设置模型参数——填入优化后的参数值。
- 指定交易合约和下单手数——见下文「数据合约 vs 交易合约」。
- 设置资金分配量、保证金、手续费（若模型无资金管理函数，此步自动省略）。
- 选择分区，设置信号计算开始时间。
运行单元加载后，界面会分区显示分区、信号、监控 K 线图和运行日志。
二、数据合约与交易合约
这是模组里最关键的一组概念：
- 数据合约：模型读取行情用的合约（K 线图加载的合约）。
- 交易合约：实际下单的合约，由
TRADE_OTHER函数指定。
TRADE_OTHER('AUTO'); // 数据合约为加权/主连时，自动换月移仓三种典型搭配：
| 数据合约 | 模型里 | 交易合约 |
|---|---|---|
| 指定月份合约（如 IF1801） | 不写 TRADE_OTHER | 默认与数据合约一致 |
| 指定月份合约 | 写 TRADE_OTHER('IF1801') | 按指定合约 |
| 加权/主连合约 | 写 TRADE_OTHER('AUTO') | 自动移仓换月 |
做长期实盘的，常用「数据合约 = 主连 +
TRADE_OTHER('AUTO')」实现自动移仓，省去每月手动换合约。
三、信号计算起始时间
新建运行单元时要设两个时间，别搞混：
- 数据起始时间：按模型对历史 K 线的统计参数来定。比如模型用到 20 日均线，数据起始就往前推一个月（约 22 个交易日）即可——不要加载很多年数据，会影响模组运行速度。
- 信号计算起始时间：一般指定下一个交易日——你从明天开始做实盘，以前的历史信号没用。
四、模组状态项含义
运行单元列表里的关键字段：
| 项目 | 含义 |
|---|---|
| 下单信号 | 最后确认并下单的信号（含信号消失） |
| 信号手数 | 用户设置或模型写入的手数 |
| 下单手数 | 模组运行中实际下单手数 |
| 单元持仓 | 模组当前单元的实际持仓 |
| 理论持仓 | BKVOL 等，按信号计算的理论持仓 |
| 平仓盈亏 | 本次打开后累计的平仓盈亏 |
| 浮动盈亏 | 当前持仓的浮盈 |
五、分区管理
模组分区像文件夹，可按品种、策略、周期划分，分门别类管理运行单元：
- 设为闲置：把分区下所有单元退出运行（不占运行数量），一次性批量停。
- 设为运行：把分区下闲置单元恢复运行，一次性批量启。
六、实盘注意事项
- 自动确认结算单：全自动量化交易者，须在交易界面 → 参数设置 → 交易安全里勾选「自动确认结算单」，否则每日未确认会影响下单。
- 先模拟后实盘：模组支持模拟运行，先用模拟账户跑通信号、委托、持仓全流程，再上真金白银。
- 邮件监控：在系统工具 → 个性化设置里启用模组日志邮件，人不在电脑前也能收交易动态。
- 运行优化函数仅在模组生效：
CHECKSIG / CLOSEKLINE / SETSIGPRICETYPE等函数回测和实盘行为可能不同，上线后要盯一段时间确认信号符合预期。 - 复核状态：显示「—」表示最后信号不需要复核；K 线走完确认下单/不复核的方式即属此类。
小结
- 模组是模型的实盘运行实例，装入后自动下单、管持仓、做风控。
TRADE_OTHER('AUTO')配合主连数据合约实现自动移仓换月。- 数据起始往前推够统计周期即可，信号计算起始设下一个交易日。
- 上线前勾自动确认结算单，先模拟后实盘，善用分区和邮件监控。
到此，从安装界面、模型概念、语法函数、回测优化到模组实盘，WT8 麦语言量化交易的完整闭环已经串起来了。 左侧导航可随时回查任一章节，回到 文华财经 WT8 总览 重新规划学习路径。
