策略结构与事件

聚宽策略本质是一个 Python 文件，由几个固定名称的函数组成——平台在特定时机自动调用它们。理解这个「骨架」，你就知道该把代码写在哪里。本章把所有生命周期函数讲清楚。

全局变量 g

g 是平台提供的全局对象，用来存你的自定义变量。它会被自动持久化（模拟盘重启不丢）：

def initialize(context):
    g.security = '000001.XSHE'   # 存到 g 上，后续都能用
    g.threshold = 1.05

以 __ 开头的变量（如 g.__query）不会被序列化，适合存放不能被 pickle 的对象。

initialize — 初始化

整个回测/模拟最开始执行一次，用来设基准、佣金、全局变量：

def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price', True)
    g.security = '000001.XSHE'
    run_daily(market_open, time='09:35')

模拟盘中直接改 initialize 的代码不会立即生效，需要用 after_code_changed 处理。

定时运行 — run_daily / run_weekly / run_monthly

这是聚宽推荐的驱动方式，比 handle_data 更灵活、更可控：

def initialize(context):
    # 每月第一个交易日 09:40 运行
    run_monthly(rebalance, 1, '09:40')
    # 每天收盘前运行
    run_daily(before_close, '14:50')
    # 每分钟运行（需分钟级频率）
    run_daily(check, 'every_bar')

参数	说明
`func`	自定义函数，只接受 `context` 一个参数，必须是全局函数（不能是类方法）
`monthday` / `weekday`	第几个交易日，负数表倒数（`-1` = 最后一个）
`time`	具体时间如 `'10:00'`；或 `'every_bar'`（每个 bar）；或 `'open+5m'`（开盘后 5 分钟，常用于期货）
`reference_security`	时间参照标的，期货需改成对应主力合约
`force`	注册晚于执行时间是否就近补跑，建议设 `False`

用了定时函数后，handle_data 可以不实现。两者不要混用 run_daily(handle_data, ...)。

handle_data — 按单位时间运行

每个单位时间（按天则每天、按分钟则每分钟）调用一次：

def handle_data(context, data):
    order('000001.XSHE', 100)

data 是字典，data[code] 取上一单位时间的数据。
Tick 频率不支持此函数。

盘前 / 盘后钩子

函数	时机	典型用途
`before_trading_start(context)`	每天 09:00	每日初始化、选股、订阅 Tick
`after_trading_end(context)`	每天 15:30	记录成交、统计、发消息
`on_strategy_end(context)`	回测/模拟正常结束时	输出总结

def before_trading_start(context):
    g.stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')

def after_trading_end(context):
    trades = get_trades()
    for t in trades.values():
        log.info(t)

进程重启相关

模拟盘每天会重启进程，以下函数处理重启场景：

函数	作用
`process_initialize(context)`	每次进程启动时执行，初始化不能被持久化的对象（如 query 对象）
`after_code_changed(context)`	检测到代码被修改后执行，可重新设置定时任务

def process_initialize(context):
    g.__query = query(valuation)   # query 不能序列化，每次重启重建

def after_code_changed(context):
    unschedule_all()
    run_daily(market_open, '10:00')

事件回调 on_event

持仓标的发生特定事件时触发，用 isinstance 判断类型：

def on_event(context, event):
    from jqdata import DividendsEvent, ForcedLiquidationEvent
    if isinstance(event, DividendsEvent):
        log.info('分红送股：%s' % event.security)
    elif isinstance(event, ForcedLiquidationEvent):
        log.info('强平：%s 数量 %s' % (event.security, event.amount))

一个完整骨架

def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price', True)
    g.security = '000001.XSHE'
    run_daily(before_market, '09:00')
    run_daily(market_open, '09:30')
    run_daily(after_market, '15:30')

def before_market(context):
    log.info('准备开盘')

def market_open(context):
    order(g.security, 100)

def after_market(context):
    log.info('收盘，今日成交：%s' % len(get_trades()))

小结

initialize 全局跑一次，设基准/佣金/全局变量。
优先用 run_daily/weekly/monthly 驱动交易，handle_data 为可选。
盘前用 before_trading_start，盘后用 after_trading_end。
模拟盘重启用 process_initialize / after_code_changed 处理。骨架清楚了，下一步学怎么取数据：数据获取函数。