数据获取函数

策略的核心是「拿数据 → 算信号 → 下单」。聚宽提供了丰富的数据 API，本章按用途分组，讲清每个函数取什么、怎么用。

一、行情数据 — get_price

最通用的行情获取函数，支持单只或多只标的、按天或按分钟、多个字段：

get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily',
          fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None, panel=True)

security：单个代码字符串或代码列表。
count 与 start_date 二选一：count 取 end_date 往前 N 根，start_date 取区间。
frequency：'daily'、'1m'、'5m'、'1w' 等。
fq：复权，'pre' 前复权（默认）、None 不复权、'post' 后复权。
fields：默认 ['open','close','high','low','volume','money']，还支持 factor、high_limit、low_limit、avg、pre_close、paused。

# 取平安银行最近 5 根日线
df = get_price('000001.XSHE', count=5, end_date='2024-06-01')

# 取多只股票、分钟数据、指定字段
df = get_price(['000001.XSHE','600000.XSHG'],
               start_date='2024-05-01', end_date='2024-05-31 15:00',
               frequency='1m', fields=['open','close'])

取多只标的时建议设 panel=False（pandas 已移除 Panel），返回按字段组织的 DataFrame。

二、历史快查 — history / attribute_history

这两个是回测中高频使用的轻量函数：

函数	特点	适用场景
`history(count, unit, field, security_list, df)`	取多只标的的单个字段	批量取某字段做横截面
`attribute_history(security, count, unit, fields, df)`	取单只标的的多个字段	看单只票近期明细

# 取股票池过去 5 天的均价（不含当天）
h = history(5, unit='1d', field='avg', security_list=['000001.XSHE','000002.XSHE'])

# 取平安银行近 5 天的开收量
ah = attribute_history('000001.XSHE', 5, '1d', ['open','close','volume'])
ma5 = ah['close'].mean()

重要：取天数据时不含当天（即使收盘后）；分钟数据不含当前分钟，避免未来函数。

三、多周期 Bar — get_bars

需要非标准周期（如 5 分钟、周线、月线）或快照数据时用 get_bars：

get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date','open','high','low','close'],
         include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None, df=False)

# 取近 5 周的周线数据
bars = get_bars('600507.XSHG', 5, unit='1w',
                fields=['date','close'], include_now=False, df=True)

四、当前时刻数据 — get_current_data

回测中其他 API 取的是上一单位时间的数据。要取当天的开盘价、涨跌停、是否停牌，必须用：

def handle_data(context, data):
    cur = get_current_data()
    if cur['000001.XSHE'].paused:        # 当天停牌
        return
    if cur['000001.XSHE'].high_limit:    # 涨停价
        pass

返回对象的常用属性：last_price、high_limit、low_limit、paused、is_st、day_open、name。

五、财务数据 — get_fundamentals

用 SQLAlchemy 的 query 对象查询估值、利润、资产负债等表：

q = query(valuation.code, valuation.market_cap, valuation.pe_ratio
    ).filter(valuation.market_cap > 1000,
             valuation.pe_ratio < 15
    ).order_by(valuation.market_cap.desc()
    ).limit(50)
df = get_fundamentals(q, date='2024-06-03')

表	内容	常用字段
`valuation`	市值估值	`market_cap`、`pe_ratio`、`pb_ratio`、`turnover_ratio`
`income`	利润表	`total_operating_revenue`、`net_profit`、`basic_eps`
`balance`	资产负债	`cash_equivalents`、`total_assets`
`cash_flow`	现金流	`goods_sale_and_service_render_cash`
`indicator`	财务指标	`eps`、`roe`

传 date：查该日收盘后能看到的最新数据（无未来函数，推荐）。
传 statDate：如 '2024q1' 或 '2024'，查指定报告期。

六、成分股与交易日

函数	含义
`get_index_stocks('000300.XSHG', date)`	指数成分股列表
`get_industry_stocks(industry_code)`	行业成分股
`get_concept_stocks(concept_code)`	概念成分股
`get_all_securities(['stock'], date)`	所有标的（股票/基金/期货/指数）
`get_security_info(code)`	单只标的的上市/退市信息
`get_trade_days(start_date, end_date)`	指定范围交易日
`get_industries(name='sw_l1')`	行业列表（申万/聚宽/证监会）

stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')   # 沪深 300 成分
days = get_trade_days(start_date='2024-01-01', end_date='2024-06-30')

七、其他常用数据

get_extras(info, security_list, ...)：基金净值、期货结算价/持仓量、是否 ST。
get_money_flow(security_list, ...)：资金流向（主力/超大单/大单净额）。
get_billboard_list(stock_list, start_date, end_date)：龙虎榜数据。

小结

行情用 get_price，历史快查用 history / attribute_history，当天数据用 get_current_data，财务用 get_fundamentals + query，成分股用 get_index_stocks。注意取天数据不含当天，避免未来函数。下一步学怎么下单：交易函数。