迅投 QMT

迅投 QMT 是一款面向 A 股（并支持期货、期权、基金）的券商极速量化交易终端，由迅投（ThinkTrader）出品，国信证券的 iQuant、华鑫、国金、中信等多家券商均以 QMT 为底座做定制发行。它把「本地客户端 + Python 策略 + 直连柜台报单」串成一条流水线，既能用历史 K 线做回测，也能接真实账户做实盘，是机构和高频散户在券商侧做自动交易的主流选择之一。

本手册把 QMT 量化开发拆成若干章节，从三种开发方式、内置 Python 运行机制、交易与行情函数，到 XtQuant 外部接口、VBA 公式与数据字典，每章都配可复制的示例代码，照着写就能跑起来。

三种开发方式

QMT 的策略开发有三条路径，先认清自己要走哪条，后面的章节才不会串：

方式	语言	运行位置	适合场景
内置 Python	Python 3.6	QMT 客户端内	主流方式：回测 + 实盘一体化，事件驱动
XtQuant	Python 3.6~3.12	外部 Python 进程，连 MiniQMT	自己搭框架、对接其它系统、做研究脚本
VBA 公式	类 VB 公式语言	QMT 客户端内	指标/选股/图表化的公式策略，老牌写法

新手大多从内置 Python 入手——它和回测、实盘结合最紧，函数库最全。想用自己熟悉的 Python 环境（pandas/numpy/任意库）则选 XtQuant；从其它公式平台（通达信/文华）迁移过来、习惯「写公式」的，再看 VBA。详见 平台入门与三种开发方式。

适用市场

• A 股 / ETF / 可转债 / 国债逆回购：QMT 的主战场，普通买卖、融资融券、新股新债申购全覆盖。
• 期货 / 期权：支持商品期货、股指期货与期权行情和交易。
• 指数 / 基金 / 债券：数据字典提供完整的基础信息与行情。
• QMT 是本地客户端，需要券商账号登录；非 A 股的港美股不在支持范围。

核心能力一览

能力	说明	对应章节
三种开发方式选型	内置 Python / XtQuant / VBA 的取舍	平台入门与三种开发方式
内置 Python 运行机制	init/handlebar/subscribe/run_time 三种触发	内置Python运行机制
交易下单	passorder 综合下单、撤单、账号/持仓/成交查询	内置Python交易函数
行情与数据	get_market_data_ex、订阅、全推 tick、板块成分	内置Python行情与数据函数
XtQuant 外部接口	xtdata 行情 + xttrader 交易，连 MiniQMT	XtQuant外部接口
VBA 公式模型	公式编写规则、数据引用、序列/逐 K 线模式	VBA公式模型
数据字典	股票/期货/期权/指数/基金数据、迅投因子	数据字典与品种数据
策略示例与回测	双均线回测/实盘、订阅下单、定时任务	策略示例与回测

内置 Python 速览

内置 Python 是 QMT 最常用的开发方式，脚本写在客户端策略编辑器里，引擎按事件回调执行：

#coding:gbk
import numpy as np

def init(C):
    # init / handlebar 的入参是 ContextInfo 对象，约定缩写为 C
    C.stock = C.stockcode + '.' + C.market      # 主图品种，如 600000.SH
    C.fast, C.slow = 10, 20                      # 快慢均线周期

def handlebar(C):
    # 取本地历史收盘（回测用，subscribe=False 不订阅实时）
    data = C.get_market_data_ex(['close'], [C.stock], period=C.period,
                                count=C.slow, subscribe=False)
    closes = list(data[C.stock].iloc[:, 0])
    ma_f, ma_s = np.mean(closes[-C.fast:]), np.mean(closes[-C.slow:])
    if ma_f > ma_s:
        passorder(23, 1101, 'test', C.stock, 5, -1, 100, C)   # 买入 100 股

• 第一行必须写 #coding:gbk，统一脚本编码为 GBK。
• 全局/跨周期状态挂在 ContextInfo（缩写 C）上；下单用 passorder，行情用 get_market_data_ex。
• 三种触发机制：handlebar（逐 K 线）、subscribe_quote（订阅推送）、run_time（定时任务）。

函数体系速查

分类	代表函数	作用
下单	passorder	股票/期货/期权/两融/申赎综合下单
查询	get_trade_detail_data	账号/持仓/委托/成交/合约明细
行情（历史）	ContextInfo.get_market_data_ex	K 线、tick、财务、特色数据
行情（实时）	ContextInfo.subscribe_quote / get_full_tick	订阅推送 / 全市场快照
品种/板块	get_stock_list_in_sector / get_instrument_detail	板块成分 / 合约基础信息
定时	ContextInfo.run_time	固定间隔回调
XtQuant 行情	xtdata.get_market_data_ex / subscribe_quote	外部进程取行情
XtQuant 交易	xttrader.order_stock / query_stock_positions	外部进程报单与查询

学习路径

1. 认清三种开发方式，选定内置 Python → 平台入门与三种开发方式
2. 吃透运行机制：handlebar 何时被调用 → 内置Python运行机制
3. 学会下单与撤单：passorder → 内置Python交易函数
4. 会用行情与数据 API → 内置Python行情与数据函数
5. 想用外部 Python 环境 → XtQuant外部接口
6. 从公式平台迁移 → VBA公式模型
7. 查品种字段与因子 → 数据字典与品种数据
8. 抄起来就能改的实战策略 → 策略示例与回测

左侧导航列出了本手册的全部章节，随时可以跳转查阅。

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