内置Python交易函数

QMT 内置 Python 的所有交易动作都收敛到一个综合下单函数 passorder——股票、期货、期权、融资融券、新股新债申购都靠它，区别只在参数取值。再加上撤单函数和一组 get_trade_detail_data 查询函数，就构成了完整的交易能力。

passorder：综合下单函数

passorder 是 QMT 推荐使用的下单入口，可覆盖多品种下单。原型：

passorder(
    opType,        # 操作号：买/卖/开/平/融资/融券/申购……
    orderType,     # 下单方式：一般填 1101（组合，双向开平）
    accountid,     # 资金账号
    orderCode,     # 品种代码，如 '600000.SH'、'cu2403.SF'
    prType,        # 报价类型：最新价/限价/对手价……
    price,         # 报价价格（市价类填 -1 或 0）
    volume,        # 委托数量
    strategyName,  # 策略名称（可选，立即下单时建议填）
    quickTrade,    # 快速下单标记：0=逐K线生效，2=立即下单
    userOrderId,   # 投资备注/自定义订单号（可选）
    ContextInfo    # 策略上下文 C
)

最常用参数值速查

opType（操作号）——决定这是买还是卖、是哪个品种：

opType	含义	说明
`23`	买入股票	普通股票买入
`24`	卖出股票	普通股票卖出
`33`	融资买入	两融：借钱买入
`34`	融券卖出	两融：借券卖出
`37` / `38`	卖券还款 / 买券还券	两融还款方向
`23`/`24` 也用于 ETF、可转债	—	股票类共用
期货开平	见期货专用代码	双向持仓有开仓/平仓区分

区分股票与两融账号：示例里常见 buy_code = 23 if acct_type == 'STOCK' else 33，即账号类型是 STOCK 用普通买卖（23/24），是信用账号用融资融券代码（33/34）。

prType（报价类型）——决定用什么价格报：

prType	含义
`5`	最新价
`11`	盘口买一价
`12`	盘口卖一价
`14`	限价（按 `price` 参数指定价格）
其他	对手价、市价、指定价等（不同柜台支持不同）

quickTrade（快速下单标记）——决定什么时候发单（见运行机制）：

quickTrade	行为
`0`	默认，逐 K 线生效：信号暂存，K 线结束、下一根首笔时发出
`2`	立即下单：运行后立刻发出，不等待不丢弃

股票买入示例

回测里买入 100 股，用最新价（prType=5，price=-1）：

# 买入：opType=23, 最新价, 逐K线生效
passorder(23, 1101, C.accountid, C.stock, 5, -1, 100, C)
# 卖出：opType=24
passorder(24, 1101, C.accountid, C.stock, 5, -1, hold_vol, C)

期货下单示例

期货用限价（prType=14），指定价格 0 表示市价/对手价：

passorder(
    2,            # opType 期货
    1101,         # orderType
    '1000044',    # accountid
    'cu2403.SF',  # orderCode 期货合约
    14,           # prType 限价
    0.0,          # price
    2,            # volume 手数
    '示例下单',    # strategyName
    1,            # quickTrade
    '投资备注',    # userOrderId
    C             # ContextInfo
)

实盘立即下单（quicktrade=2）

立即下单时建议带上 strategyName、quickTrade、userOrderId，并用普通全局变量存状态：

msg = f"双均线实盘 买入 {vol}股"
passorder(A.buy_code, 1101, A.acct, A.stock, 14, -1, vol,
          '双均线实盘', 2, msg, C)
A.waiting_list.append(msg)   # 记下投资备注，用于成交回报核对

撤单

委托发出后，可用撤单函数按委托号撤单。常见用法：

# 撤单：opType 用对应的撤单操作号，orderCode 传原委托号
passorder(opType_cancel, 1101, accountid, order_sysid, prType, -1, 0, C)

具体撤单的 opType 值随品种和柜台不同，实盘前务必在 QMT 函数文档里核对该品种的撤单操作号，避免误报。

查询：get_trade_detail_data

下单后要查账号、持仓、委托、成交，统一用 get_trade_detail_data：

get_trade_detail_data(accountid, account_type, data_type)

account_type：'stock'（普通股票）、信用账号、期货账号等。
data_type：'account'（账号资产）、'position'（持仓）、'order'（委托）、'deal'（成交）、'consign'（合同）等。

返回的是对象列表，常用字段：

# 账号资产
acct = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'account')[0]
acct.m_dAvailable        # 可用资金
acct.m_dBalance          # 总资产

# 持仓
positions = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'position')
for p in positions:
    p.m_strInstrumentID   # 代码
    p.m_strExchangeID     # 市场
    p.m_nVolume           # 总持仓
    p.m_nCanUseVolume     # 可用持仓
    p.m_dOpenPrice        # 开仓价
    p.m_dProfit           # 盈亏

# 委托
orders = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'order')
# 成交
deals = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'deal')
for d in deals:
    d.m_strRemark         # 投资备注，和下单时传的 userOrderId 对应

把持仓整理成「代码 → 数量」字典是常见写法：

holdings = {p.m_strInstrumentID + '.' + p.m_strExchangeID: p.m_nCanUseVolume
            for p in get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'position')}

两融专用：担保明细与可融资标的

融资融券还能查担保品和可融资标的：

# 查某账号的担保明细
r = get_assure_contract('123456789')
# m_eFinStatus==48 表示可融资
finable = [o.m_strInstrumentID + '.' + o.m_strExchangeID
           for o in r if o.m_eFinStatus == 48]

实盘下单的三条注意

价格笼子：股票报价不能超最新价 ±2%，否则废单；数量超可用持仓也会废单。
防超单：立即下单模式（quicktrade=2）下，信号不丢弃，务必自己做「有未成交委托则暂停后续报单」的控制——用一个 waiting_list 记下投资备注，查到成交回报后再移除。
状态存放：逐 K 线模式可存 ContextInfo；立即下单必须用普通全局变量。

下一步

学会下单后，去看怎么取行情和品种数据：内置Python行情与数据函数。